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M7重新上涨 贝莱德千亿美元模型投资组合押注超大市值股票智通财经APP获悉，负责组建贝莱德模型投资组合的团队青睐于股市中规模最大的公司，这可能会让数十亿美元的资金涌入科技股。贝莱德旗下多资产策略与解决方案的策略师Tushar Yadava表示，这家投资巨头是资产管理公司和财务顾问所遵循的现成策略的最大提供商之一，在其模型投资后面会介绍。

建设银行申请“一种获取投资组合的方法、装置及存储介质”专利,...本申请实施例提供一种获取投资组合的方法、装置及存储介质，所述方法包括：根据投资数据建立收益率模型；根据交易策略的需求获取收益率模型的先验知识；根据策略神经网络和强化学习Q 值神经网络对先验知识进行训练和第一优化操作得到强化学习模型，第一优化操作为获取至少一个是什么。

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贝莱德:看好美国经济软着陆 正调整投资策略观点网讯：1月29日，全球资产管理巨头贝莱德表示，正在调整其投资策略，看好美国经济软着陆的前景，并将重点转向价值股。报道称，这是贝莱德目标配置ETF模型投资组合的首席投资组合经理Michael Gates在上周五一份投资展望报告中透露。Gates在报告中指出：“我们正在将投资组合中好了吧！

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AI大模型“翻车”拖累Alphabet(GOOGL.US)股价 基金经理:投资者迎...智通财经APP获悉，对谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)旗下人工智能模型失误的担忧情绪严重拖累了这家科技巨头的股价。不过，波士顿合伙公司(Boston Partners)的一位基金经理认为，这为投资者创造了一个“黄金机会”。波士顿合伙公司大盘股价值策略投资组合David Cohen表示：“..

华尔街最后一位知名空头!小摩策略师坚持对美股悲观展望摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic成为最后一位对美国股市前景持悲观展望的知名空头。Marko Kolanovic在周一给客户的一份报告中重申了他的观点，敦促他们不要购买股票。但他同时承认，在过去一年全球股市升至纪录高位之际，这种负面展望损害了摩根大通的模型投资组合配还有呢？

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极端行情下策略适应不良?幻方:已收紧整体风控 持续优化模型形成了明显的超额回撤。回撤暴露出策略在因子迭代、风控管理等方面尚需优化。为此，该公司在春节前一周已收紧了整体风控，防止小市值股票出现极端流动性危机时对于投资组合的冲击，并在每个交易日分析模型表现，持续进行优化，相信市场会逐步回到正常的轨道，策略模型也会恢复正等我继续说。

巴克莱:美股和债券的上涨将迫使美元遭到抛售巴克莱策略师在一份报告中表示，鉴于11月美国股市和债市的大幅上涨，对冲全球风险敞口的资产经理们将很快被迫抛售美元，以重新平衡他们的投资组合。策略师Sheryl Dong和Erick Martinez表示，巴克莱的再平衡模型“显示月底将出现一个广泛的、强烈的美元抛售信号”，这一信号与前是什么。

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小摩顽固空头:美国股市似乎“忽视”了许多风险智通财经APP注意到，摩根大通还在坚持其对市场的防御性倾向，该行首席市场策略师Marko Kolanovic周一表示，股市已经忽视了诸多风险。Kolanovic表示，该公司在其模型投资组合中维持股票的减持仓位，而大宗商品和现金则是增持仓位。他支持这一立场，称上周五股市与债市进一步“脱等会说。

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德邦基金:量化投资如何平衡风险与收益量化投资也是如此，希望在给定投资回报和风险限制条件下，实现最小的投资组合风险和最大的投资组合收益。一只量化产品的收益大致可以被拆解为三部分：第一部分叫做Alpha;第二部分是策略外收益(如打新、T0)等；剩下的就是来自风险因子的贡献。风险因子模型的使用，是为了帮助投后面会介绍。

摩通首席市场策略师:建议低配股票和债券 转投大宗商品摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic继续认为股市存在风险，建议投资者获利回吐，因为最近的上涨很大一部分是受“动能策略和空头回补”推动。Kolanovic强化了该行模型投资组合中的防御倾向，低配股票和信用债，高配现金和大宗商品。本文源自金融界AI电报

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